Сравнение BDVL с IGTR
BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and IGTR (Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF) are both Global Equities funds. BDVL is passively managed, while IGTR is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for IGTR.
Доходность
Сравнение доходности BDVL и IGTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDVL показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у IGTR с доходностью 18.68%.
BDVL
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- 5.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGTR
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -3.32%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 18.68%
- 1 год
- 38.25%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDVL и IGTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 5.64% | 2.20% |
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 18.68% | 9.45% |
Correlation
The correlation between BDVL and IGTR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение распределения секторов BDVL и IGTR
Секторы
BDVL
IGTR
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
BDVL
IGTR
Финансовые услуги
BDVL
IGTR
Промышленность
BDVL
IGTR
Здравоохранение
BDVL
IGTR
Коммуникационные услуги
BDVL
IGTR
Потребительский циклический сектор
BDVL
IGTR
Потребительский защитный сектор
BDVL
IGTR
Коммунальные услуги
BDVL
IGTR
Энергетика
BDVL
IGTR
Сырьевые материалы
BDVL
IGTR
Недвижимость
BDVL
IGTR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BDVL c IGTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDVL | IGTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDVL и IGTR
Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки IGTR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и IGTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDVL | IGTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -20.06% | +12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -8.51% | +7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -6.95% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVL и IGTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDVL | IGTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.51% | 26.41% | -16.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.51% | 19.17% | -9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.51% | 19.17% | -9.66% |
Сравнение комиссий BDVL и IGTR
BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IGTR в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVL и IGTR
Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как IGTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.52% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 0.67% | 0.80% | 2.40% | 0.87% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BDVL and IGTR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for IGTR.
BDVL has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.67% for IGTR.
They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.80% for IGTR.
Подберите оптимальное распределение для BDVL и IGTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор