PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с IGTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDVL с IGTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR).

BDVL и IGTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. IGTR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BDVL и IGTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDVL и IGTR

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		0.34%1.97%
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		2.71%8.72%

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у IGTR с доходностью 2.71%.

BDVL

1 день
0.97%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGTR

1 день
1.66%
1 месяц
-5.25%
С начала года
2.71%
6 месяцев
8.42%
1 год
18.90%
3 года*
10.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с CAPEBDVL с NERDBDVL с SIMS
Часто сравнивают с IGTR:
IGTR с GABFIGTR с FXAIXIGTR с SPYIGTR с VTIGTR с FIXTIGTR с POCTIGTR с PJAN

Сравнение комиссий BDVL и IGTR

BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IGTR в 0.80%.

IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Доходность на риск

BDVL vs. IGTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL
IGTR
Ранг доходности на риск IGTR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGTR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGTR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGTR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGTR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGTR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c IGTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDVL vs. IGTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVLIGTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.34

+0.12

Корреляция

Корреляция между BDVL и IGTR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и IGTR

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности IGTR в 0.78%

TTM2025202420232022
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.78%2.79%0.00%0.00%0.00%
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		0.78%0.80%2.40%0.87%0.31%

Просадки

Сравнение просадок BDVL и IGTR

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки IGTR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и IGTR.

Загрузка...

Показатели просадок

BDVLIGTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-20.06%

+12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-6.82%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-7.23%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и IGTR

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDVLIGTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.52%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.35%

18.94%

-9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

16.41%

-7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.35%

16.41%

-7.06%