Сравнение BDVL с COPY
BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and COPY (Tweedy, Browne Insider + Value ETF) are both Global Equities funds. BDVL is passively managed, while COPY is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for COPY.
Доходность
Сравнение доходности BDVL и COPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDVL показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у COPY с доходностью 18.84%.
BDVL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPY
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 13.89%
- С начала года
- 18.84%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDVL и COPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 5.75% | 2.20% |
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 18.84% | 5.96% |
Correlation
The correlation between BDVL and COPY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDVL vs. COPY — Ранг доходности на риск
BDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COPY
Сравнение BDVL c COPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDVL | COPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDVL и COPY
Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки COPY в -14.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и COPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDVL | COPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -14.05% | +6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | 0.00% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -1.52% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVL и COPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDVL | COPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 13.12% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 16.98% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 16.98% | -7.50% |
Сравнение комиссий BDVL и COPY
BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии COPY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVL и COPY
Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности COPY в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.52% | 2.79% |
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 0.80% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
BDVL and COPY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for COPY.
BDVL has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.80% for COPY.
They also come from different issuers: iShares and Tweedy, Browne. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.80% for COPY.
Подберите оптимальное распределение для BDVL и COPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор