PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVG с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDVG с SPYV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

BDVG и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVG - это активно управляемый фонд от iMGP. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BDVG и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDVG и SPYV

2026 (YTD)202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		2.25%13.81%11.75%3.25%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.09%13.18%12.24%8.99%

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%.

BDVG

1 день
1.08%
1 месяц
-4.72%
С начала года
2.25%
6 месяцев
3.26%
1 год
13.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с jepiBDVG с SPYBDVG с SCHXBDVG с EMDVBDVG с VGG.TO
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий BDVG и SPYV

BDVG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

BDVG vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDVGSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.85

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

5.09

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDVG vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVGSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.85

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.41

+0.54

Корреляция

Корреляция между BDVG и SPYV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и SPYV

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.67%1.75%1.69%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок BDVG и SPYV

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

BDVGSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-58.45%

+43.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-12.03%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-4.43%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-8.77%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.56%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и SPYV

Текущая волатильность для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) составляет 3.48%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что BDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDVGSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.79%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

7.76%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

15.52%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

14.43%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

16.96%

-4.97%