PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVG с SPXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVG с SPXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) and SPXX (Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund) are both funds - BDVG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by iMGP, while SPXX is a S&P 500 fund actively managed by Nuveen. Both are actively managed. Over the past year, BDVG returned 25.39% vs 14.84% for SPXX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVG charges 0.55%/yr vs 0.89%/yr for SPXX.

Доходность

Сравнение доходности BDVG и SPXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 13.86%, что значительно выше, чем у SPXX с доходностью 4.21%.

BDVG

1 день
1.01%
1 месяц
7.05%
С начала года
13.86%
6 месяцев
13.65%
1 год
25.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXX

1 день
0.38%
1 месяц
4.18%
С начала года
4.21%
6 месяцев
6.63%
1 год
14.84%
3 года*
14.38%
5 лет*
7.85%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVG и SPXX

2026 (YTD)202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		13.86%13.81%11.75%3.25%
SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund		4.21%9.78%27.10%-0.22%

Correlation

The correlation between BDVG and SPXX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.55

The correlation between BDVG and SPXX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с EMDVBDVG с SPYBDVG с VGG.TOBDVG с SCHXBDVG с jepi
Часто сравнивают с SPXX:
SPXX с FXAIXSPXX с ADXSPXX с NVDASPXX с XLESPXX с PQIPXSPXX с RQISPXX с GPIX

Доходность на риск

BDVG vs. SPXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPXX
Ранг доходности на риск SPXX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c SPXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDVGSPXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.25

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
1.81

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.21

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

1.26

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

4.27

+10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDVG vs. SPXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа SPXX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и SPXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVGSPXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.25

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.39

+0.84

Просадки

Сравнение просадок BDVG и SPXX

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки SPXX в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и SPXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVGSPXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-52.39%

+37.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-11.86%

+5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-7.47%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

3.48%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и SPXX

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что BDVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVGSPXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

2.65%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

8.90%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

11.94%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

15.81%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

18.41%

-6.45%

Сравнение комиссий BDVG и SPXX

BDVG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SPXX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и SPXX

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности SPXX в 7.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.50%1.75%1.69%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund		7.33%7.48%6.87%7.82%7.30%5.27%6.56%6.44%7.98%5.69%5.14%7.75%

Часто задаваемые вопросы

BDVG and SPXX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDVG has higher volatility (3.22%) compared to SPXX (2.65%). In terms of maximum drawdown, BDVG dropped -14.46% vs SPXX's -52.39%.

BDVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVG и SPXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор