PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVG с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVG с SEIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BDVG returned 23.93% vs 44.72% for SEIV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVG charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности BDVG и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 18.28%.

BDVG

1 день
-0.40%
1 месяц
6.92%
С начала года
12.71%
6 месяцев
12.51%
1 год
23.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
-0.85%
1 месяц
10.69%
С начала года
18.28%
6 месяцев
21.23%
1 год
44.72%
3 года*
27.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVG и SEIV

2026 (YTD)202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		12.71%13.81%11.75%3.25%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		18.28%27.43%19.73%9.10%

Correlation

The correlation between BDVG and SEIV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.79

The correlation between BDVG and SEIV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDVG и SEIV

Секторы
BDVG
SEIV

Промышленность

18.6%
3.0%

Технологии

18.2%
17.0%

Финансовые услуги

17.0%
23.0%

Потребительский защитный сектор

11.6%
3.9%

Энергетика

10.5%
0.9%

Здравоохранение

9.8%
18.1%

Потребительский циклический сектор

6.2%
18.5%

Сырьевые материалы

3.7%
5.1%

Коммунальные услуги

3.1%
2.4%

Недвижимость

1.3%
1.2%

Коммуникационные услуги

0.6%
6.5%

Промышленность

BDVG
18.6%
SEIV
3.0%

Технологии

BDVG
18.2%
SEIV
17.0%

Финансовые услуги

BDVG
17.0%
SEIV
23.0%

Потребительский защитный сектор

BDVG
11.6%
SEIV
3.9%

Энергетика

BDVG
10.5%
SEIV
0.9%

Здравоохранение

BDVG
9.8%
SEIV
18.1%

Потребительский циклический сектор

BDVG
6.2%
SEIV
18.5%

Сырьевые материалы

BDVG
3.7%
SEIV
5.1%

Коммунальные услуги

BDVG
3.1%
SEIV
2.4%

Недвижимость

BDVG
1.3%
SEIV
1.2%

Коммуникационные услуги

BDVG
0.6%
SEIV
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с EMDVBDVG с SPYBDVG с VGG.TOBDVG с SCHXBDVG с jepi
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO

Доходность на риск

BDVG vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDVGSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
3.60

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
4.91

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.64

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

6.47

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

26.41

-12.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDVG vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 2.42, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVGSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

3.60

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.23

-0.02

Просадки

Сравнение просадок BDVG и SEIV

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVGSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-18.18%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-6.95%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.85%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-3.48%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.70%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и SEIV

Текущая волатильность для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) составляет 3.19%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что BDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVGSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.10%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

9.08%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

12.49%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

16.68%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

16.68%

-4.73%

Сравнение комиссий BDVG и SEIV

BDVG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и SEIV

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SEIV в 1.34%

ПозицияTTM2025202420232022
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.52%1.75%1.69%0.95%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%

Часто задаваемые вопросы

BDVG and SEIV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.10%) compared to BDVG (3.19%). In terms of maximum drawdown, BDVG dropped -14.46% vs SEIV's -18.18%.

On 1-year performance, SEIV leads with 44.72% vs 23.93% for BDVG. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BDVG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEIV has performed better with a 44.72% return vs 23.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for BDVG.

BDVG has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.34% for SEIV.

They also come from different issuers: iMGP and SEI. Their fees differ too: 0.55% for BDVG and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVG и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор