PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVG с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDVG с SEIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).

BDVG и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVG - это активно управляемый фонд от iMGP. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BDVG и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDVG и SEIV

2026 (YTD)202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		2.40%13.81%11.75%3.25%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.66%27.43%19.73%9.10%

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.

BDVG

1 день
0.14%
1 месяц
-4.77%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с jepiBDVG с SPYBDVG с SCHXBDVG с EMDVBDVG с VGG.TO
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO

Сравнение комиссий BDVG и SEIV

BDVG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

BDVG vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDVGSEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.68

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.34

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.41

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

11.96

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDVG vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVGSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.68

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.98

-0.03

Корреляция

Корреляция между BDVG и SEIV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и SEIV

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности SEIV в 1.50%

TTM2025202420232022
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.67%1.75%1.69%0.95%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%

Просадки

Сравнение просадок BDVG и SEIV

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и SEIV.

Загрузка...

Показатели просадок

BDVGSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-18.18%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-12.82%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-4.19%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.60%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.58%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и SEIV

Текущая волатильность для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) составляет 3.43%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что BDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDVGSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

4.40%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

9.50%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

18.25%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

16.81%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.98%

16.81%

-4.83%