PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVG с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVG с RYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BDVG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by iMGP, while RYLD is a Hedge Fund fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. BDVG is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past year, BDVG returned 23.93% vs 21.47% for RYLD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVG charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности BDVG и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 8.33%.

BDVG

1 день
-0.40%
1 месяц
6.92%
С начала года
12.71%
6 месяцев
12.51%
1 год
23.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RYLD

1 день
-0.19%
1 месяц
2.78%
С начала года
8.33%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.47%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVG и RYLD

2026 (YTD)202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		12.71%13.81%11.75%3.25%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.33%5.65%10.13%-1.76%

Correlation

The correlation between BDVG and RYLD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.67

The correlation between BDVG and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDVG и RYLD

Секторы
BDVG
RYLD

Промышленность

18.6%
17.5%

Технологии

18.2%
16.8%

Финансовые услуги

17.0%
104.9%

Потребительский защитный сектор

11.6%
2.4%

Энергетика

10.5%
6.2%

Здравоохранение

9.8%
16.5%

Потребительский циклический сектор

6.2%
8.4%

Сырьевые материалы

3.7%
4.8%

Коммунальные услуги

3.1%
2.9%

Недвижимость

1.3%
6.2%

Коммуникационные услуги

0.6%
2.5%

Промышленность

BDVG
18.6%
RYLD
17.5%

Технологии

BDVG
18.2%
RYLD
16.8%

Финансовые услуги

BDVG
17.0%
RYLD
104.9%

Потребительский защитный сектор

BDVG
11.6%
RYLD
2.4%

Энергетика

BDVG
10.5%
RYLD
6.2%

Здравоохранение

BDVG
9.8%
RYLD
16.5%

Потребительский циклический сектор

BDVG
6.2%
RYLD
8.4%

Сырьевые материалы

BDVG
3.7%
RYLD
4.8%

Коммунальные услуги

BDVG
3.1%
RYLD
2.9%

Недвижимость

BDVG
1.3%
RYLD
6.2%

Коммуникационные услуги

BDVG
0.6%
RYLD
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с EMDVBDVG с SPYBDVG с VGG.TOBDVG с SCHXBDVG с jepi
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

BDVG vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDVGRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.03

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.86

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.43

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

13.86

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDVG vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVGRYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.03

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.32

+0.89

Просадки

Сравнение просадок BDVG и RYLD

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVGRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-41.53%

+27.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-6.29%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.19%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-8.84%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.55%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и RYLD

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что BDVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVGRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.02%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

7.60%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

10.67%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

14.03%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

17.20%

-5.25%

Сравнение комиссий BDVG и RYLD

BDVG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и RYLD

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности RYLD в 11.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.52%1.75%1.69%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.65%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Часто задаваемые вопросы

BDVG and RYLD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDVG has higher volatility (3.19%) compared to RYLD (2.02%). In terms of maximum drawdown, BDVG dropped -14.46% vs RYLD's -41.53%.

On 1-year performance, BDVG leads with 23.93% vs 21.47% for RYLD. On fees, BDVG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BDVG has performed better with a 23.93% return vs 21.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDVG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 1.52% for BDVG.

BDVG is categorized as Large Cap Value Equities, while RYLD is Hedge Fund. They also come from different issuers: iMGP and Global X. Their fees differ too: 0.55% for BDVG and 0.60% for RYLD.

BDVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVG и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор