PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVG с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVG с ROE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BDVG returned 23.93% vs 37.99% for ROE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVG charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности BDVG и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.

BDVG

1 день
-0.40%
1 месяц
6.92%
С начала года
12.71%
6 месяцев
12.51%
1 год
23.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVG и ROE

2026 (YTD)202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		12.71%13.81%11.75%0.99%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%4.29%

Correlation

The correlation between BDVG and ROE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.76

The correlation between BDVG and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDVG и ROE

Секторы
BDVG
ROE

Промышленность

18.6%
9.8%

Технологии

18.2%
36.1%

Финансовые услуги

17.0%
11.7%

Потребительский защитный сектор

11.6%
4.7%

Энергетика

10.5%
3.5%

Здравоохранение

9.8%
8.7%

Потребительский циклический сектор

6.2%
9.4%

Сырьевые материалы

3.7%
1.8%

Коммунальные услуги

3.1%
1.9%

Недвижимость

1.3%
1.9%

Коммуникационные услуги

0.6%
10.6%

Промышленность

BDVG
18.6%
ROE
9.8%

Технологии

BDVG
18.2%
ROE
36.1%

Финансовые услуги

BDVG
17.0%
ROE
11.7%

Потребительский защитный сектор

BDVG
11.6%
ROE
4.7%

Энергетика

BDVG
10.5%
ROE
3.5%

Здравоохранение

BDVG
9.8%
ROE
8.7%

Потребительский циклический сектор

BDVG
6.2%
ROE
9.4%

Сырьевые материалы

BDVG
3.7%
ROE
1.8%

Коммунальные услуги

BDVG
3.1%
ROE
1.9%

Недвижимость

BDVG
1.3%
ROE
1.9%

Коммуникационные услуги

BDVG
0.6%
ROE
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с EMDVBDVG с SPYBDVG с VGG.TOBDVG с SCHXBDVG с jepi
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с EUSA

Доходность на риск

BDVG vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDVGROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.74

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.69

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

4.41

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

19.92

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDVG vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVGROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.74

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.39

-0.18

Просадки

Сравнение просадок BDVG и ROE

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVGROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-19.10%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-8.66%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.04%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-2.59%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.91%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и ROE

Текущая волатильность для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) составляет 3.19%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что BDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVGROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.79%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

10.66%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

13.94%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

15.78%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

15.78%

-3.83%

Сравнение комиссий BDVG и ROE

BDVG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и ROE

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.52%1.75%1.69%0.95%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%

Часто задаваемые вопросы

BDVG and ROE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.79%) compared to BDVG (3.19%). In terms of maximum drawdown, BDVG dropped -14.46% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 23.93% for BDVG. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BDVG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 23.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for BDVG.

BDVG has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: iMGP and Astoria. Their fees differ too: 0.55% for BDVG and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVG и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор