PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDVG с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVG с QYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BDVG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by iMGP, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. BDVG is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past 3 years, BDVG returned 14.67%/yr vs 12.94%/yr for QYLD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BDVG charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности BDVG и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 8.37%.

BDVG

1 день
1.16%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
12.56%
С начала года
14.90%
1 год
22.75%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-1.48%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
7.04%
С начала года
8.37%
1 год
21.04%
3 года*
12.94%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVG и QYLD

2026 (YTD)202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		14.90%13.81%11.75%3.42%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		8.37%9.28%19.35%4.70%

Correlation

The correlation between BDVG and QYLD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.45

Сравнение распределения секторов BDVG и QYLD

Секторы
BDVG
QYLD

Промышленность

18.6%
2.6%

Технологии

18.2%
58.7%

Финансовые услуги

17.0%
0.2%

Потребительский защитный сектор

11.6%
6.4%

Энергетика

10.5%
0.5%

Здравоохранение

9.8%
3.7%

Потребительский циклический сектор

6.2%
11.4%

Сырьевые материалы

3.7%
1.0%

Коммунальные услуги

3.1%
1.2%

Недвижимость

1.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

0.6%
14.3%

Промышленность

BDVG
18.6%
QYLD
2.6%

Технологии

BDVG
18.2%
QYLD
58.7%

Финансовые услуги

BDVG
17.0%
QYLD
0.2%

Потребительский защитный сектор

BDVG
11.6%
QYLD
6.4%

Энергетика

BDVG
10.5%
QYLD
0.5%

Здравоохранение

BDVG
9.8%
QYLD
3.7%

Потребительский циклический сектор

BDVG
6.2%
QYLD
11.4%

Сырьевые материалы

BDVG
3.7%
QYLD
1.0%

Коммунальные услуги

BDVG
3.1%
QYLD
1.2%

Недвижимость

BDVG
1.3%
QYLD
0.1%

Коммуникационные услуги

BDVG
0.6%
QYLD
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с EMDVBDVG с SPYBDVG с SCHXBDVG с WEEIBDVG с VGG.TO
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

BDVG vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDVGQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.97

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.78

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

4.25

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

21.84

-8.87

BDVG vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDVG и QYLD

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVGQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-24.75%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-4.97%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-19.06%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.33%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-3.81%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.97%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и QYLD

Текущая волатильность для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) составляет 2.61%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что BDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVGQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

5.76%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

9.59%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

10.73%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

14.98%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.88%

15.59%

-3.71%

Сравнение комиссий BDVG и QYLD

BDVG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и QYLD

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности QYLD в 11.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.45%1.75%1.69%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.63%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

BDVG and QYLD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (5.76%) compared to BDVG (2.61%). In terms of maximum drawdown, BDVG dropped -14.46% vs QYLD's -24.75%.

On 3-year performance, BDVG leads with 14.67% vs 12.94% for QYLD. On fees, BDVG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BDVG has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BDVG has performed better with a 14.67% return vs 12.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDVG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.63%, compared with 1.45% for BDVG.

BDVG is categorized as Large Cap Value Equities, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iMGP and Global X. Their fees differ too: 0.55% for BDVG and 0.60% for QYLD.

BDVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVG и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор