PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVG с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVG с DTD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. BDVG is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past year, BDVG returned 22.84% vs 21.29% for DTD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BDVG charges 0.55%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности BDVG и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.39%.

BDVG

1 день
0.56%
1 месяц
2.15%
С начала года
12.77%
6 месяцев
12.09%
1 год
22.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTD

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.68%
1 год
21.29%
3 года*
17.90%
5 лет*
12.14%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVG и DTD

2026 (YTD)202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		12.77%13.81%11.75%3.42%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.39%14.25%18.56%7.61%

Correlation

The correlation between BDVG and DTD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.90

The correlation between BDVG and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDVG и DTD

Секторы
BDVG
DTD

Промышленность

18.6%
8.4%

Технологии

18.2%
20.9%

Финансовые услуги

17.0%
18.2%

Потребительский защитный сектор

11.6%
8.4%

Энергетика

10.5%
7.8%

Здравоохранение

9.8%
11.5%

Потребительский циклический сектор

6.2%
5.5%

Сырьевые материалы

3.7%
1.5%

Коммунальные услуги

3.1%
5.5%

Недвижимость

1.3%
5.1%

Коммуникационные услуги

0.6%
7.2%

Промышленность

BDVG
18.6%
DTD
8.4%

Технологии

BDVG
18.2%
DTD
20.9%

Финансовые услуги

BDVG
17.0%
DTD
18.2%

Потребительский защитный сектор

BDVG
11.6%
DTD
8.4%

Энергетика

BDVG
10.5%
DTD
7.8%

Здравоохранение

BDVG
9.8%
DTD
11.5%

Потребительский циклический сектор

BDVG
6.2%
DTD
5.5%

Сырьевые материалы

BDVG
3.7%
DTD
1.5%

Коммунальные услуги

BDVG
3.1%
DTD
5.5%

Недвижимость

BDVG
1.3%
DTD
5.1%

Коммуникационные услуги

BDVG
0.6%
DTD
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с EMDVBDVG с SPYBDVG с SCHXBDVG с VGG.TOBDVG с WEEI
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

BDVG vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDVGDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.28

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.23

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.39

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

14.00

-0.97

BDVG vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDVG и DTD

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVGDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-58.19%

+43.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-6.30%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.92%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-7.32%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.52%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и DTD

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что BDVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVGDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

2.65%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

7.13%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

9.41%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

13.56%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

16.19%

-4.24%

Сравнение комиссий BDVG и DTD

BDVG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и DTD

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.52%1.75%1.69%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%

Часто задаваемые вопросы

BDVG and DTD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDVG has higher volatility (3.78%) compared to DTD (2.65%). In terms of maximum drawdown, BDVG dropped -14.46% vs DTD's -58.19%.

On 1-year performance, BDVG leads with 22.84% vs 21.29% for DTD. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BDVG has performed better with a 22.84% return vs 21.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for BDVG.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.52% for BDVG.

They also come from different issuers: iMGP and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for BDVG and 0.28% for DTD.

BDVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVG и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор