PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVG с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDVG с DIVZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

BDVG и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVG - это активно управляемый фонд от iMGP. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BDVG и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDVG и DIVZ

2026 (YTD)202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		2.40%13.81%11.75%3.25%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		1.91%16.72%18.44%3.26%

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.

BDVG

1 день
0.14%
1 месяц
-4.77%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с jepiBDVG с SPYBDVG с SCHXBDVG с EMDVBDVG с VGG.TO
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с SELVDIVZ с MGV

Сравнение комиссий BDVG и DIVZ

BDVG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Доходность на риск

BDVG vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDVGDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.97

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.36

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

5.58

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDVG vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVZ равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVGDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.97

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.90

+0.06

Корреляция

Корреляция между BDVG и DIVZ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и DIVZ

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%

TTM20252024202320222021
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.67%1.75%1.69%0.95%0.00%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Просадки

Сравнение просадок BDVG и DIVZ

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

BDVGDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-15.42%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-8.47%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-5.60%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.47%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.05%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и DIVZ

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что BDVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDVGDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

2.89%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

6.66%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

12.06%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

12.59%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.98%

12.61%

-0.63%