PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVG с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVG с AVLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. BDVG is actively managed, while AVLV is passively managed. Over the past year, BDVG returned 23.93% vs 38.77% for AVLV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BDVG charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности BDVG и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.64%.

BDVG

1 день
-0.40%
1 месяц
6.92%
С начала года
12.71%
6 месяцев
12.51%
1 год
23.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.14%
1 месяц
5.75%
С начала года
20.64%
6 месяцев
22.01%
1 год
38.77%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVG и AVLV

2026 (YTD)202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		12.71%13.81%11.75%3.25%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.64%15.12%17.49%9.32%

Correlation

The correlation between BDVG and AVLV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.82

The correlation between BDVG and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDVG и AVLV

Секторы
BDVG
AVLV

Промышленность

18.6%
15.4%

Технологии

18.2%
17.2%

Финансовые услуги

17.0%
16.3%

Потребительский защитный сектор

11.6%
7.7%

Энергетика

10.5%
14.4%

Здравоохранение

9.8%
5.6%

Потребительский циклический сектор

6.2%
14.1%

Сырьевые материалы

3.7%
2.0%

Коммунальные услуги

3.1%
0.3%

Недвижимость

1.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

0.6%
6.9%

Промышленность

BDVG
18.6%
AVLV
15.4%

Технологии

BDVG
18.2%
AVLV
17.2%

Финансовые услуги

BDVG
17.0%
AVLV
16.3%

Потребительский защитный сектор

BDVG
11.6%
AVLV
7.7%

Энергетика

BDVG
10.5%
AVLV
14.4%

Здравоохранение

BDVG
9.8%
AVLV
5.6%

Потребительский циклический сектор

BDVG
6.2%
AVLV
14.1%

Сырьевые материалы

BDVG
3.7%
AVLV
2.0%

Коммунальные услуги

BDVG
3.1%
AVLV
0.3%

Недвижимость

BDVG
1.3%
AVLV
0.1%

Коммуникационные услуги

BDVG
0.6%
AVLV
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с EMDVBDVG с SPYBDVG с VGG.TOBDVG с SCHXBDVG с jepi
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

BDVG vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDVGAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
3.18

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
4.39

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.57

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

6.09

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

24.39

-10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDVG vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVGAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

3.18

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.86

+0.35

Просадки

Сравнение просадок BDVG и AVLV

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVGAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-19.50%

+5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-6.39%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-3.93%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.59%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и AVLV

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 3.19% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVGAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.12%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

9.04%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

12.29%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

17.35%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

17.35%

-5.40%

Сравнение комиссий BDVG и AVLV

BDVG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и AVLV

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности AVLV в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.07%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.52%1.75%1.69%0.95%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDVG and AVLV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDVG has higher volatility (3.19%) compared to AVLV (3.12%). In terms of maximum drawdown, BDVG dropped -14.46% vs AVLV's -19.50%.

On 1-year performance, AVLV leads with 38.77% vs 23.93% for BDVG. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLV has performed better with a 38.77% return vs 23.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for BDVG.

BDVG has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.07% for AVLV.

They also come from different issuers: iMGP and American Century. Their fees differ too: 0.55% for BDVG and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVG и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор