Сравнение BDSKX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K (BDSKX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
BDSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 14 мар. 2013 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности BDSKX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDSKX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSKX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K | 1.50% | 13.76% | 11.96% | 16.49% | -19.20% | 14.87% | 19.60% | 33.45% | -8.80% | 9.97% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 11.62% |
Доходность по периодам
С начала года, BDSKX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%.
BDSKX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 26.46%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- —
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDSKX и BOSOX
BDSKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
BDSKX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
BDSKX
BOSOX
Сравнение BDSKX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K (BDSKX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDSKX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | -0.11 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | -0.03 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.00 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.04 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | -0.13 | +7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDSKX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.11 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.21 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BDSKX и BOSOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDSKX и BOSOX
Дивидендная доходность BDSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSKX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K | 4.73% | 4.80% | 0.81% | 1.01% | 3.59% | 12.08% | 2.59% | 1.72% | 5.70% | 2.33% | 0.00% | 0.00% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок BDSKX и BOSOX
Максимальная просадка BDSKX за все время составила -43.30%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSKX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDSKX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.30% | -51.32% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -11.89% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.65% | -22.36% | -9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -14.43% | +7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -7.26% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.86% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDSKX и BOSOX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K (BDSKX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что BDSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDSKX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 4.68% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.77% | 10.66% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.36% | 19.02% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 17.84% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 19.56% | +4.33% |