Сравнение BDSKX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K (BDSKX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
BDSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 14 мар. 2013 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BDSKX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDSKX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSKX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K | 1.50% | 13.76% | 11.96% | 16.49% | -19.20% | 14.87% | 19.60% | 10.71% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BDSKX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
BDSKX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 26.46%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDSKX и AVUV
BDSKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
BDSKX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
BDSKX
AVUV
Сравнение BDSKX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K (BDSKX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDSKX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.78 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.88 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 7.40 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDSKX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.22 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.46 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BDSKX и AVUV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDSKX и AVUV
Дивидендная доходность BDSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSKX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K | 4.73% | 4.80% | 0.81% | 1.01% | 3.59% | 12.08% | 2.59% | 1.72% | 5.70% | 2.33% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDSKX и AVUV
Максимальная просадка BDSKX за все время составила -43.30%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSKX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDSKX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.30% | -49.42% | +6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -15.43% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.65% | -28.79% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -3.97% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -8.14% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.91% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDSKX и AVUV
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K (BDSKX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что BDSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDSKX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 5.41% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.77% | 13.10% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.36% | 23.46% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 22.95% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 28.59% | -4.70% |