PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDSKX с UBVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDSKX с UBVLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDSKX (BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K) and UBVLX (Undiscovered Managers Behavioral Value Fund) are both mutual funds - BDSKX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while UBVLX is a Small Cap Value Equities fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, BDSKX returned 7.62%/yr vs 7.29%/yr for UBVLX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BDSKX charges 0.45%/yr vs 0.90%/yr for UBVLX.

Доходность

Сравнение доходности BDSKX и UBVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K (BDSKX) и Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDSKX показывает доходность 20.55%, что значительно выше, чем у UBVLX с доходностью 7.51%.

BDSKX

1 день
1.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
20.55%
6 месяцев
19.44%
1 год
43.45%
3 года*
20.36%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

UBVLX

1 день
0.54%
1 месяц
2.17%
С начала года
7.51%
6 месяцев
8.50%
1 год
14.80%
3 года*
12.83%
5 лет*
7.29%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDSKX и UBVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDSKX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K		20.55%13.76%11.96%16.49%-19.20%14.87%19.60%33.45%-8.80%9.97%
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		7.51%1.79%13.11%14.69%-1.16%34.25%3.52%23.27%-15.23%12.10%

Correlation

The correlation between BDSKX and UBVLX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.86

The correlation between BDSKX and UBVLX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

Часто сравнивают с BDSKX:
BDSKX с JLGMXBDSKX с AVUVBDSKX с VOOBDSKX с FSMAXBDSKX с FECGXBDSKX с FSSNXBDSKX с HASCX
Часто сравнивают с UBVLX:
UBVLX с PNSAXUBVLX с AVUVUBVLX с VSIAXUBVLX с VSMAXUBVLX с FCPVXUBVLX с QQQUBVLX с FSSNX

Доходность на риск

BDSKX vs. UBVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDSKX
Ранг доходности на риск BDSKX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDSKX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDSKX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDSKX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDSKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDSKX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
UBVLX
Ранг доходности на риск UBVLX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVLX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVLX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDSKX c UBVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K (BDSKX) и Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDSKXUBVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.99

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.59

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

1.60

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.59

4.45

+12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDSKX vs. UBVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDSKX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа UBVLX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDSKX и UBVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDSKXUBVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.99

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BDSKX и UBVLX

Максимальная просадка BDSKX за все время составила -43.30%, что меньше максимальной просадки UBVLX в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSKX и UBVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDSKXUBVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.30%

-67.24%

+23.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-10.32%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.55%

-21.46%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.65%

-21.46%

-10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.08%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-9.27%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.71%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BDSKX и UBVLX

BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K (BDSKX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что BDSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDSKXUBVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.31%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

10.77%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

16.69%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

20.33%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

24.61%

-0.82%

Сравнение комиссий BDSKX и UBVLX

BDSKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UBVLX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDSKX и UBVLX

Дивидендная доходность BDSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности UBVLX в 8.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDSKX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K		3.98%4.80%0.81%1.01%3.59%12.08%2.59%1.72%5.70%2.33%0.00%0.00%
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		8.75%9.41%7.39%8.35%8.96%3.44%0.99%4.98%11.62%4.67%3.24%3.80%

Часто задаваемые вопросы

BDSKX and UBVLX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDSKX has higher volatility (5.39%) compared to UBVLX (4.31%). In terms of maximum drawdown, BDSKX dropped -43.30% vs UBVLX's -67.24%.

BDSKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDSKX и UBVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор