Сравнение BDSKX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K (BDSKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BDSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 14 мар. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BDSKX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDSKX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSKX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K | 1.50% | 13.76% | 11.96% | 16.49% | -19.20% | 14.87% | 19.60% | 33.45% | -8.80% | 9.97% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 20.93% |
Доходность по периодам
С начала года, BDSKX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
BDSKX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 26.46%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDSKX и VOO
BDSKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BDSKX vs. VOO — Ранг доходности на риск
BDSKX
VOO
Сравнение BDSKX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K (BDSKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDSKX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.01 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.53 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.55 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 7.31 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDSKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.01 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.71 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.83 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между BDSKX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDSKX и VOO
Дивидендная доходность BDSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSKX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K | 4.73% | 4.80% | 0.81% | 1.01% | 3.59% | 12.08% | 2.59% | 1.72% | 5.70% | 2.33% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BDSKX и VOO
Максимальная просадка BDSKX за все время составила -43.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSKX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDSKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.30% | -33.99% | -9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -11.98% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.65% | -24.52% | -7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -5.55% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -3.72% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.55% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDSKX и VOO
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K (BDSKX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BDSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDSKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 5.34% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.77% | 9.47% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.36% | 18.11% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 16.82% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 17.99% | +5.90% |