PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDSKX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDSKX с FECGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDSKX (BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K) and FECGX (Fidelity Small Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - BDSKX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while FECGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, BDSKX returned 7.62%/yr vs 6.22%/yr for FECGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BDSKX charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for FECGX.

Доходность

Сравнение доходности BDSKX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K (BDSKX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDSKX показывает доходность 20.55%, что значительно выше, чем у FECGX с доходностью 18.46%.

BDSKX

1 день
1.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
20.55%
6 месяцев
19.44%
1 год
43.45%
3 года*
20.36%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

FECGX

1 день
0.87%
1 месяц
5.85%
С начала года
18.46%
6 месяцев
16.79%
1 год
39.39%
3 года*
18.78%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDSKX и FECGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDSKX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K		20.55%13.76%11.96%16.49%-19.20%14.87%19.60%11.14%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		18.46%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%

Correlation

The correlation between BDSKX and FECGX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.96

The correlation between BDSKX and FECGX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с BDSKX:
BDSKX с JLGMXBDSKX с AVUVBDSKX с UBVLXBDSKX с VOOBDSKX с FSMAXBDSKX с FSSNXBDSKX с HASCX
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с SWPPX

Доходность на риск

BDSKX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDSKX
Ранг доходности на риск BDSKX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDSKX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDSKX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDSKX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDSKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDSKX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDSKX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K (BDSKX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDSKXFECGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.96

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.68

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

2.83

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.59

10.20

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDSKX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDSKX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FECGX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDSKX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDSKXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.96

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.25

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.07

Просадки

Сравнение просадок BDSKX и FECGX

Максимальная просадка BDSKX за все время составила -43.30%, примерно равная максимальной просадке FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSKX и FECGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDSKXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.30%

-41.85%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-14.81%

+4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.55%

-28.45%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.65%

-40.34%

+8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-15.76%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.10%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BDSKX и FECGX

Текущая волатильность для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K (BDSKX) составляет 5.39%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что BDSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDSKXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.44%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

15.86%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

21.35%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

24.54%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

27.19%

-3.40%

Сравнение комиссий BDSKX и FECGX

BDSKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDSKX и FECGX

Дивидендная доходность BDSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности FECGX в 0.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BDSKX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K		3.98%4.80%0.81%1.01%3.59%12.08%2.59%1.72%5.70%2.33%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.46%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BDSKX and FECGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FECGX has higher volatility (6.44%) compared to BDSKX (5.39%). In terms of maximum drawdown, BDSKX dropped -43.30% vs FECGX's -41.85%.

BDSKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDSKX и FECGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор