Сравнение BDSIX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
BDSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 2013 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BDSIX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDSIX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | 1.50% | 13.72% | 11.86% | 16.53% | -19.33% | 14.82% | 19.56% | 32.12% | -8.82% | 10.31% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BDSIX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BDSIX имеют среднегодовую доходность 10.67%, а акции VSMAX немного отстают с 10.49%.
BDSIX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 10.67%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDSIX и VSMAX
BDSIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
BDSIX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
BDSIX
VSMAX
Сравнение BDSIX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDSIX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.91 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.40 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.38 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 5.95 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDSIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.91 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.26 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BDSIX и VSMAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDSIX и VSMAX
Дивидендная доходность BDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | 4.69% | 4.76% | 0.76% | 0.96% | 3.51% | 12.04% | 2.56% | 0.88% | 5.67% | 2.32% | 0.34% | 5.72% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок BDSIX и VSMAX
Максимальная просадка BDSIX за все время составила -43.36%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSIX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDSIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.36% | -59.68% | +16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -14.30% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -28.14% | -3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -41.82% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -6.11% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -9.75% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.32% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDSIX и VSMAX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что BDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDSIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 6.82% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 12.61% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.43% | 21.80% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 20.74% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 21.54% | +1.82% |