Сравнение BDSIX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
BDSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 2013 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BDSIX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDSIX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | -1.90% | 13.72% | 11.86% | 16.53% | -19.33% | 14.82% | 19.56% | 32.12% | -8.82% | 10.31% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BDSIX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BDSIX имеют среднегодовую доходность 10.29%, а акции VSCIX немного отстают с 10.16%.
BDSIX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 10.29%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDSIX и VSCIX
BDSIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
BDSIX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
BDSIX
VSCIX
Сравнение BDSIX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDSIX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.75 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.19 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.97 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 4.21 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDSIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.75 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.24 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BDSIX и VSCIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDSIX и VSCIX
Дивидендная доходность BDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | 4.85% | 4.76% | 0.76% | 0.96% | 3.51% | 12.04% | 2.56% | 0.88% | 5.67% | 2.32% | 0.34% | 5.72% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок BDSIX и VSCIX
Максимальная просадка BDSIX за все время составила -43.36%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSIX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDSIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.36% | -59.66% | +16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -14.30% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -28.13% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -41.81% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -8.97% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -10.18% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.29% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDSIX и VSCIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что BDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDSIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 5.90% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 12.22% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.23% | 21.62% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 20.70% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 21.53% | +1.80% |