Сравнение BDRY с ZSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC).
BDRY и ZSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDRY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Breakwave Dry Freight Futures Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BDRY и ZSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDRY и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 17.73% | 44.24% | -47.40% | 128.46% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 5.05% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, BDRY показывает доходность 17.73%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 5.05%.
BDRY
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -15.51%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 36.21%
- 1 год
- 58.85%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- -10.45%
- 10 лет*
- —
ZSC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDRY и ZSC
BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.
Доходность на риск
BDRY vs. ZSC — Ранг доходности на риск
BDRY
ZSC
Сравнение BDRY c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDRY | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.34 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 3.03 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 4.01 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 11.98 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDRY | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.34 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.10 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между BDRY и ZSC составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDRY и ZSC
BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.66% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок BDRY и ZSC
Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и ZSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDRY | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -26.49% | -62.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.60% | -7.69% | -13.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.13% | -2.14% | -72.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.11% | -15.61% | -42.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 2.57% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDRY и ZSC
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDRY | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 3.58% | +11.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 10.59% | +20.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.07% | 13.56% | +29.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.12% | 12.41% | +49.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.97% | 12.41% | +50.56% |