PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDRY с USOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDRY с USOI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both Commodities funds - BDRY tracks the Breakwave Dry Freight Futures Index while USOI tracks the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, BDRY returned 133.58% vs 46.39% for USOI. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BDRY charges 3.76%/yr vs 0.85%/yr for USOI.

Доходность

Сравнение доходности BDRY и USOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDRY показывает доходность 44.36%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 47.45%.

BDRY

1 день
0.32%
1 месяц
3.94%
С начала года
44.36%
6 месяцев
36.57%
1 год
133.58%
3 года*
24.57%
5 лет*
-11.64%
10 лет*
—

USOI

1 день
-2.04%
1 месяц
0.59%
С начала года
47.45%
6 месяцев
44.00%
1 год
46.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDRY и USOI

2026 (YTD)20252024
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		44.36%44.24%-49.83%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		47.45%-8.78%6.94%

Correlation

The correlation between BDRY and USOI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с BWETBDRY с SEABDRY с SPYBDRY с ZIMBDRY с NVDA
Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с USOYUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с JEPI

Доходность на риск

BDRY vs. USOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDRY c USOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDRYUSOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.08

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.69

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

3.92

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.11

9.08

+9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDRY vs. USOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDRY на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа USOI равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDRY и USOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDRYUSOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.08

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.89

-1.02

Просадки

Сравнение просадок BDRY и USOI

Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и USOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDRYUSOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.16%

-19.49%

-69.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.60%

-11.90%

-9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.50%

-5.06%

-64.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.39%

-7.20%

-51.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.41%

5.13%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BDRY и USOI

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеют волатильность 10.84% и 10.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDRYUSOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

10.37%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.99%

18.34%

+11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.26%

22.46%

+19.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.69%

22.61%

+38.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.56%

22.61%

+39.95%

Сравнение комиссий BDRY и USOI

BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии USOI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDRY и USOI

BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 37.65%.

ПозицияTTM20252024
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		37.65%27.21%12.54%

Часто задаваемые вопросы

BDRY and USOI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDRY has higher volatility (10.84%) compared to USOI (10.37%). In terms of maximum drawdown, BDRY dropped -89.16% vs USOI's -19.49%.

On 1-year performance, BDRY leads with 133.58% vs 46.39% for USOI. On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, USOI has been the lower-risk option at 10.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BDRY has performed better with a 133.58% return vs 46.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 0.00% for BDRY.

BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index, while USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: ETFMG and Credit Suisse. Their fees differ too: 3.76% for BDRY and 0.85% for USOI.

BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDRY и USOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор