PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDRY с UPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDRY с UPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и United Parcel Service, Inc. (UPS).

BDRY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Breakwave Dry Freight Futures Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BDRY и UPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDRY и UPS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		17.73%44.24%-47.40%25.79%-68.84%282.99%-50.16%-15.92%-27.98%
UPS
United Parcel Service, Inc.		0.09%-15.93%-15.93%-5.96%-16.21%30.02%48.64%24.24%-4.39%

Доходность по периодам

С начала года, BDRY показывает доходность 17.73%, что значительно выше, чем у UPS с доходностью 0.09%.

BDRY

1 день
3.56%
1 месяц
-15.51%
С начала года
17.73%
6 месяцев
36.21%
1 год
58.85%
3 года*
0.74%
5 лет*
-10.45%
10 лет*
—

UPS

1 день
-0.48%
1 месяц
-14.43%
С начала года
0.09%
6 месяцев
19.70%
1 год
-4.26%
3 года*
-16.09%
5 лет*
-6.67%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

United Parcel Service, Inc.

Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с SPYBDRY с SEABDRY с ZIMBDRY с NVDABDRY с ^GSPC
Часто сравнивают с UPS:
UPS с FDXUPS с DHL.DEUPS с SPYUPS с SCHDUPS с HDUPS с VOOUPS с PEP

Доходность на риск

BDRY vs. UPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
UPS
Ранг доходности на риск UPS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPS: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDRY c UPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDRYUPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

-0.14

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.01

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.00

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

-0.22

+3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

-0.38

+7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDRY vs. UPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDRY на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа UPS равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDRY и UPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDRYUPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

-0.14

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.24

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.17

-0.34

Корреляция

Корреляция между BDRY и UPS составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDRY и UPS

BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPS
United Parcel Service, Inc.		6.70%6.61%5.17%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%

Просадки

Сравнение просадок BDRY и UPS

Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и UPS.

Загрузка...

Показатели просадок

BDRYUPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.16%

-57.92%

-31.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.60%

-22.39%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.16%

-57.92%

-31.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.13%

-48.53%

-26.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.11%

-15.10%

-43.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

12.86%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BDRY и UPS

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с United Parcel Service, Inc. (UPS) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDRYUPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.25%

9.03%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.79%

19.51%

+11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.07%

30.56%

+12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.12%

28.26%

+33.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.97%

27.18%

+35.79%