PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDRY с UPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BDRY и UPS составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BDRY с UPS

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и United Parcel Service, Inc. (UPS).

BDRY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Breakwave Dry Freight Futures Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDRY или UPS.

Доходность

Сравнение доходности BDRY и UPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDRY:

-1.12

UPS:

-0.78

Коэф-т Сортино

BDRY:

-1.94

UPS:

-0.90

Коэф-т Омега

BDRY:

0.79

UPS:

0.86

Коэф-т Кальмара

BDRY:

-0.65

UPS:

-0.46

Коэф-т Мартина

BDRY:

-1.42

UPS:

-1.50

Индекс Язвы

BDRY:

40.01%

UPS:

16.70%

Дневная вол-ть

BDRY:

51.16%

UPS:

31.88%

Макс. просадка

BDRY:

-89.16%

UPS:

-54.77%

Текущая просадка

BDRY:

-87.50%

UPS:

-51.22%

Доходность по периодам

С начала года, BDRY показывает доходность -14.64%, что значительно выше, чем у UPS с доходностью -20.25%.

BDRY

С начала года

-14.64%

1 месяц

-12.77%

6 месяцев

-21.95%

1 год

-56.53%

3 года

-38.39%

5 лет

2.22%

10 лет

N/A

UPS

С начала года

-20.25%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

-25.90%

1 год

-25.79%

3 года

-15.12%

5 лет

3.27%

10 лет

3.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

United Parcel Service, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDRY и UPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDRY
Ранг риск-скорректированной доходности BDRY, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDRY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
UPS
Ранг риск-скорректированной доходности UPS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDRY c UPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDRY на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа UPS равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDRY и UPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDRY и UPS

BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPS
United Parcel Service, Inc.		6.70%5.17%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%2.41%

Просадки

Сравнение просадок BDRY и UPS

Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки UPS в -54.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и UPS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BDRY и UPS

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с United Parcel Service, Inc. (UPS) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...