PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDRY с SBLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDRY с SBLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK).

BDRY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Breakwave Dry Freight Futures Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BDRY и SBLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDRY и SBLK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		17.73%44.24%-47.40%25.79%-68.84%282.99%-50.16%-15.92%-27.98%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		25.00%30.76%-21.04%19.24%8.50%185.15%-24.77%29.82%-22.54%

Доходность по периодам

С начала года, BDRY показывает доходность 17.73%, что значительно ниже, чем у SBLK с доходностью 25.00%.

BDRY

1 день
3.56%
1 месяц
-15.51%
С начала года
17.73%
6 месяцев
36.21%
1 год
58.85%
3 года*
0.74%
5 лет*
-10.45%
10 лет*
—

SBLK

1 день
2.96%
1 месяц
-10.65%
С начала года
25.00%
6 месяцев
29.03%
1 год
54.54%
3 года*
10.98%
5 лет*
23.74%
10 лет*
27.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Star Bulk Carriers Corp.

Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с SPYBDRY с SEABDRY с ZIMBDRY с NVDABDRY с UPS
Часто сравнивают с SBLK:
SBLK с ZIMSBLK с GOGLSBLK с GNKSBLK с SBSBLK с EGLESBLK с AMKBYSBLK с PCAR

Доходность на риск

BDRY vs. SBLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SBLK
Ранг доходности на риск SBLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBLK: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDRY c SBLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDRYSBLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.57

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.04

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

2.88

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

8.24

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDRY vs. SBLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDRY на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBLK равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDRY и SBLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDRYSBLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.53

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.20

+0.03

Корреляция

Корреляция между BDRY и SBLK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDRY и SBLK

BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.

TTM2025202420232022202120202019
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		2.45%1.56%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%

Просадки

Сравнение просадок BDRY и SBLK

Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что меньше максимальной просадки SBLK в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и SBLK.

Загрузка...

Показатели просадок

BDRYSBLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.16%

-99.76%

+10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.60%

-19.11%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.16%

-48.44%

-40.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.13%

-94.36%

+19.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.11%

-82.59%

+24.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

6.81%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BDRY и SBLK

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) с волатильностью 11.72%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDRYSBLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.25%

11.72%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.79%

22.65%

+8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.07%

34.90%

+8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.12%

45.05%

+17.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.97%

53.71%

+9.26%