Сравнение BDRY с INSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и International Seaways, Inc. (INSW).
BDRY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Breakwave Dry Freight Futures Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BDRY и INSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDRY и INSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 17.73% | 44.24% | -47.40% | 25.79% | -68.84% | 282.99% | -50.16% | -15.92% | -27.98% |
INSW International Seaways, Inc. | 53.38% | 44.97% | -10.85% | 42.93% | 162.53% | -2.93% | -44.43% | 76.72% | -6.03% |
Доходность по периодам
С начала года, BDRY показывает доходность 17.73%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 53.38%.
BDRY
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -15.51%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 36.21%
- 1 год
- 58.85%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- -10.45%
- 10 лет*
- —
INSW
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 53.38%
- 6 месяцев
- 64.17%
- 1 год
- 134.76%
- 3 года*
- 34.08%
- 5 лет*
- 43.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDRY vs. INSW — Ранг доходности на риск
BDRY
INSW
Сравнение BDRY c INSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDRY | INSW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 3.36 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 3.97 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.47 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 9.80 | -6.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 26.60 | -19.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDRY | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 3.36 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 1.07 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.60 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между BDRY и INSW составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDRY и INSW
BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INSW International Seaways, Inc. | 6.06% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок BDRY и INSW
Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и INSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDRY | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -57.49% | -31.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.60% | -13.84% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | -50.40% | -38.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.13% | -2.66% | -72.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.11% | -21.21% | -36.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 5.10% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDRY и INSW
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с International Seaways, Inc. (INSW) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDRY | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 14.11% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 26.63% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.07% | 40.30% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.12% | 41.30% | +20.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.97% | 45.34% | +17.63% |