Сравнение BDRY с INSW
BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) is Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index, while INSW (International Seaways, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BDRY returned -11.69%/yr vs 44.87%/yr for INSW. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDRY и INSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDRY показывает доходность 43.90%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 65.57%.
BDRY
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- 43.90%
- 6 месяцев
- 35.70%
- 1 год
- 142.69%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- -11.69%
- 10 лет*
- —
INSW
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- 65.57%
- 6 месяцев
- 56.10%
- 1 год
- 127.10%
- 3 года*
- 42.07%
- 5 лет*
- 44.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDRY и INSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 43.90% | 44.24% | -47.40% | 25.79% | -68.84% | 282.99% | -50.16% | -15.92% | -27.98% |
INSW International Seaways, Inc. | 65.57% | 44.97% | -10.85% | 42.93% | 162.53% | -2.93% | -44.43% | 76.72% | -6.03% |
Correlation
The correlation between BDRY and INSW is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDRY vs. INSW — Ранг доходности на риск
BDRY
INSW
Сравнение BDRY c INSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDRY | INSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.65 | 7.91 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.36 | 23.47 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDRY | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | 3.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 1.10 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.61 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок BDRY и INSW
Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и INSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDRY | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -57.49% | -31.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.60% | -16.16% | -5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -50.40% | -19.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | -50.40% | -38.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.60% | -14.90% | -54.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.38% | -20.91% | -37.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 5.44% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDRY и INSW
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и International Seaways, Inc. (INSW) имеют волатильность 11.26% и 11.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDRY | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 11.74% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.02% | 27.72% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.29% | 36.61% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.70% | 41.01% | +19.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.58% | 45.21% | +17.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDRY и INSW
BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INSW International Seaways, Inc. | 5.62% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
BDRY and INSW have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSW has higher volatility (11.74%) compared to BDRY (11.26%). In terms of maximum drawdown, BDRY dropped -89.16% vs INSW's -57.49%.
INSW currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 3.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDRY и INSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор