PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDRY с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDRY с HGER

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both Commodities funds - BDRY tracks the Breakwave Dry Freight Futures Index while HGER tracks the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, BDRY returned 24.57%/yr vs 20.87%/yr for HGER. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BDRY charges 3.76%/yr vs 0.68%/yr for HGER.

Доходность

Сравнение доходности BDRY и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDRY показывает доходность 44.36%, что значительно выше, чем у HGER с доходностью 27.03%.

BDRY

1 день
0.32%
1 месяц
3.94%
С начала года
44.36%
6 месяцев
36.57%
1 год
133.58%
3 года*
24.57%
5 лет*
-11.64%
10 лет*
—

HGER

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.84%
С начала года
27.03%
6 месяцев
26.30%
1 год
39.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDRY и HGER

2026 (YTD)2025202420232022
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		44.36%44.24%-47.40%25.79%-63.86%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		27.03%20.08%9.25%1.93%9.77%

Correlation

The correlation between BDRY and HGER is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.03

Сравнение распределения секторов BDRY и HGER

Секторы
BDRY
HGER

Финансовые услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

102.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BDRY
3.1%
HGER

-

Сырьевые материалы

BDRY

-

HGER
102.4%

Коммуникационные услуги

BDRY

-

HGER

-

Потребительский циклический сектор

BDRY

-

HGER

-

Потребительский защитный сектор

BDRY

-

HGER

-

Энергетика

BDRY

-

HGER

-

Здравоохранение

BDRY

-

HGER

-

Промышленность

BDRY

-

HGER

-

Недвижимость

BDRY

-

HGER

-

Технологии

BDRY

-

HGER

-

Коммунальные услуги

BDRY

-

HGER

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с BWETBDRY с SEABDRY с SPYBDRY с ZIMBDRY с NVDA
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP

Доходность на риск

BDRY vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDRY c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDRYHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.35

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.06

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

4.90

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.11

16.29

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDRY vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDRY на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа HGER равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDRY и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDRYHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.35

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.89

-1.02

Просадки

Сравнение просадок BDRY и HGER

Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDRYHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.16%

-23.31%

-65.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.60%

-8.09%

-13.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.71%

-8.84%

-60.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.50%

-5.80%

-63.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.39%

-7.65%

-50.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.41%

2.43%

+4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BDRY и HGER

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDRYHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

4.06%

+6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.99%

14.55%

+15.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.26%

16.90%

+25.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.69%

17.61%

+43.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.56%

17.61%

+44.95%

Сравнение комиссий BDRY и HGER

BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDRY и HGER

BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%.

ПозицияTTM2025202420232022
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.58%7.09%3.28%7.24%0.64%

Часто задаваемые вопросы

BDRY and HGER have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDRY has higher volatility (10.84%) compared to HGER (4.06%). In terms of maximum drawdown, BDRY dropped -89.16% vs HGER's -23.31%.

On 3-year performance, BDRY leads with 24.57% vs 20.87% for HGER. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BDRY has performed better with a 24.57% return vs 20.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

HGER has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 0.00% for BDRY.

BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: ETFMG and Harbor. Their fees differ too: 3.76% for BDRY and 0.68% for HGER.

BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDRY и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор