Сравнение BDRY с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
BDRY и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDRY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Breakwave Dry Freight Futures Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BDRY и FAAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDRY и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 17.73% | 44.24% | -47.40% | 25.79% | -68.84% | 282.99% | -50.16% | -15.92% | -27.98% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -8.70% |
Доходность по периодам
С начала года, BDRY показывает доходность 17.73%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.
BDRY
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -15.51%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 36.21%
- 1 год
- 58.85%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- -10.45%
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDRY и FAAR
BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии FAAR в 0.95%.
Доходность на риск
BDRY vs. FAAR — Ранг доходности на риск
BDRY
FAAR
Сравнение BDRY c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDRY | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.00 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.69 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.57 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 7.53 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDRY | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.00 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.72 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.45 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между BDRY и FAAR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDRY и FAAR
BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок BDRY и FAAR
Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и FAAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDRY | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -18.03% | -71.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.60% | -11.54% | -10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | -18.03% | -71.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.13% | -0.86% | -74.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.11% | -7.97% | -50.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 3.93% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDRY и FAAR
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDRY | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 5.66% | +9.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 10.65% | +20.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.07% | 15.32% | +27.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.12% | 13.00% | +49.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.97% | 11.54% | +51.43% |