Сравнение BDRY с COMB

С начала года, BDRY показывает доходность 17.73%, что значительно ниже, чем у COMB с доходностью 23.16%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDRY на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMB равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDRY и COMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BDRY и COMB составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%.

Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и COMB.

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.