Сравнение BDRY с BIL
BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDRY returned -12.39%/yr vs 3.50%/yr for BIL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BDRY charges 3.76%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности BDRY и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDRY показывает доходность 44.24%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.92%.
BDRY
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- 33.44%
- С начала года
- 44.24%
- 1 год
- 74.48%
- 3 года*
- 37.75%
- 5 лет*
- -12.39%
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам BDRY и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 44.24% | 44.24% | -47.40% | 25.79% | -68.84% | 282.99% | -50.16% | -15.92% | -27.66% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.92% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.46% |
Correlation
The correlation between BDRY and BIL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.00 |
The correlation between BDRY and BIL shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDRY vs. BIL — Ранг доходности на риск
BDRY
BIL
Сравнение BDRY c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDRY | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -150.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 69.35 | -68.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 349.26 | -345.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | 2,476.82 | -2,467.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDRY и BIL
Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDRY | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -0.78% | -88.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.60% | -0.01% | -21.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.71% | -0.01% | -69.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | -0.08% | -89.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.53% | 0.00% | -69.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.52% | -0.26% | -58.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 0.00% | +7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDRY и BIL
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDRY | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 0.07% | +9.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.47% | 0.14% | +29.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.13% | 0.20% | +40.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.91% | 0.26% | +59.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.24% | 0.26% | +61.98% |
Сравнение комиссий BDRY и BIL
BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDRY и BIL
BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
BDRY and BIL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDRY has higher volatility (10.05%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, BDRY dropped -89.16% vs BIL's -0.78%.
On 5-year performance, BIL leads with 3.50% vs -12.39% for BDRY. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BIL has performed better with a 3.50% return vs -12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
BIL has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.00% for BDRY.
BDRY is categorized as Commodities, while BIL is Government Bonds. BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: ETFMG and State Street. Their fees differ too: 3.76% for BDRY and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.02 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDRY и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор