Сравнение BDOIX с VFTNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX).
BDOIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. VFTNX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE4Good US Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BDOIX и VFTNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDOIX и VFTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOIX iShares MSCI Total International Index Fund | 1.12% | 32.57% | 5.19% | 15.25% | -16.39% | 7.59% | 10.72% | 21.19% | -13.94% | 26.33% |
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | -7.51% | 17.32% | 26.01% | 31.77% | -24.20% | 27.76% | 22.62% | 33.96% | -3.41% | 24.19% |
Доходность по периодам
С начала года, BDOIX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у VFTNX с доходностью -7.51%. За последние 10 лет акции BDOIX уступали акциям VFTNX по среднегодовой доходности: 8.46% против 14.26% соответственно.
BDOIX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 8.46%
VFTNX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -7.51%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDOIX и VFTNX
BDOIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFTNX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BDOIX vs. VFTNX — Ранг доходности на риск
BDOIX
VFTNX
Сравнение BDOIX c VFTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDOIX | VFTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.81 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.28 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.33 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 5.18 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDOIX | VFTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.81 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.75 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.35 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BDOIX и VFTNX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDOIX и VFTNX
Дивидендная доходность BDOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности VFTNX в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOIX iShares MSCI Total International Index Fund | 2.35% | 3.08% | 2.89% | 2.99% | 2.91% | 3.07% | 2.00% | 3.08% | 3.33% | 1.83% | 3.57% | 3.94% |
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 1.02% | 0.90% | 1.01% | 1.12% | 1.37% | 0.95% | 1.23% | 1.46% | 1.81% | 1.49% | 1.82% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок BDOIX и VFTNX
Максимальная просадка BDOIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки VFTNX в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOIX и VFTNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDOIX | VFTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -64.04% | +28.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -12.17% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.25% | -29.11% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -34.22% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -8.92% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -15.80% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.12% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDOIX и VFTNX
iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что BDOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDOIX | VFTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 5.93% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 10.55% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 19.56% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 18.35% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 19.03% | -2.92% |