Сравнение BDMAX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
BDMAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BDMAX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDMAX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 4.21% | 18.08% | 21.12% | 14.27% | 1.57% | 3.11% | -0.05% | -1.02% | 1.86% | 12.57% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BDMAX показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции BDMAX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 7.02% против 13.99% соответственно.
BDMAX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 7.02%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDMAX и VTCLX
BDMAX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
BDMAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
BDMAX
VTCLX
Сравнение BDMAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDMAX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 0.98 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.68 | 1.50 | +2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.23 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 1.52 | +3.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 7.35 | +6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDMAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 0.98 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.71 | 0.64 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | 0.77 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.50 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между BDMAX и VTCLX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDMAX и VTCLX
Дивидендная доходность BDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 8.58% | 8.94% | 13.39% | 7.14% | 0.00% | 1.25% | 0.04% | 6.60% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок BDMAX и VTCLX
Максимальная просадка BDMAX за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMAX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDMAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -55.18% | +42.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -12.20% | +8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.72% | -24.98% | +17.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.71% | -34.56% | +24.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -6.12% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -7.61% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.53% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDMAX и VTCLX
Текущая волатильность для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) составляет 1.68%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что BDMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDMAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 5.42% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 9.68% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.92% | 18.43% | -11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 17.23% | -10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 18.26% | -12.49% |