Сравнение BDMAX с IAUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).
BDMAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BDMAX и IAUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDMAX и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 4.21% | 18.08% | 21.12% | 14.27% | 1.57% | -1.53% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 8.33% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BDMAX показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 8.33%.
BDMAX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 7.02%
IAUM
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 21.18%
- 1 год
- 49.41%
- 3 года*
- 32.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDMAX и IAUM
BDMAX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Доходность на риск
BDMAX vs. IAUM — Ранг доходности на риск
BDMAX
IAUM
Сравнение BDMAX c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDMAX | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 1.80 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.68 | 2.23 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.33 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 2.60 | +2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 9.38 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDMAX | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.80 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BDMAX и IAUM составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDMAX и IAUM
Дивидендная доходность BDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 8.58% | 8.94% | 13.39% | 7.14% | 0.00% | 1.25% | 0.04% | 6.60% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDMAX и IAUM
Максимальная просадка BDMAX за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMAX и IAUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDMAX | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -20.87% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -19.15% | +15.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -13.42% | +13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -4.99% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 5.30% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDMAX и IAUM
Текущая волатильность для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) составляет 1.68%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что BDMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDMAX | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 10.44% | -8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 24.10% | -19.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.92% | 27.61% | -20.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 17.80% | -11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 17.80% | -12.03% |