Сравнение BDMAX с FTLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).
BDMAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BDMAX и FTLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDMAX и FTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 4.21% | 18.08% | 21.12% | 14.27% | 1.57% | 3.11% | -0.05% | -1.02% | 1.86% | 12.57% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | -0.44% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 19.65% | 2.56% | 16.16% | -4.81% | 14.41% |
Доходность по периодам
С начала года, BDMAX показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции BDMAX уступали акциям FTLS по среднегодовой доходности: 7.02% против 9.14% соответственно.
BDMAX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 7.02%
FTLS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDMAX и FTLS
И BDMAX, и FTLS имеют комиссию равную 1.60%.
Доходность на риск
BDMAX vs. FTLS — Ранг доходности на риск
BDMAX
FTLS
Сравнение BDMAX c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDMAX | FTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 1.09 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.68 | 1.62 | +2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.22 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 1.83 | +3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 7.62 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDMAX | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.09 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.71 | 0.95 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | 0.81 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.77 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между BDMAX и FTLS составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDMAX и FTLS
Дивидендная доходность BDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности FTLS в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 8.58% | 8.94% | 13.39% | 7.14% | 0.00% | 1.25% | 0.04% | 6.60% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.95% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок BDMAX и FTLS
Максимальная просадка BDMAX за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMAX и FTLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDMAX | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -20.54% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -6.17% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.72% | -11.69% | +3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.71% | -20.54% | +10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.99% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -2.73% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.48% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDMAX и FTLS
Текущая волатильность для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) составляет 1.68%, в то время как у First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что BDMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDMAX | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 2.91% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 6.54% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.92% | 10.46% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 10.63% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 11.30% | -5.53% |