Сравнение BDMAX с FTBFX
BDMAX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund) and FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) are both mutual funds - BDMAX is a Equity Market Neutral fund actively managed by BlackRock, while FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, BDMAX returned 8.23%/yr vs 2.45%/yr for FTBFX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BDMAX charges 1.60%/yr vs 0.45%/yr for FTBFX.
Доходность
Сравнение доходности BDMAX и FTBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDMAX показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции BDMAX превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 8.23% против 2.45% соответственно.
BDMAX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 8.23%
FTBFX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение доходности по годам BDMAX и FTBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 12.21% | 18.08% | 21.12% | 14.27% | 1.57% | 3.11% | -0.05% | -1.02% | 1.86% | 12.57% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 0.46% | 7.50% | 2.13% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
Correlation
The correlation between BDMAX and FTBFX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDMAX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск
BDMAX
FTBFX
Сравнение BDMAX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDMAX | FTBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.22 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.77 | 1.65 | +5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | 4.84 | +14.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDMAX и FTBFX
Максимальная просадка BDMAX за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMAX и FTBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDMAX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -18.25% | +5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -2.89% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.15% | -5.82% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.33% | -18.25% | +11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.71% | -18.25% | +8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.41% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -2.32% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.99% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDMAX и FTBFX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что BDMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDMAX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 1.44% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 2.84% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.07% | 3.82% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 5.67% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 4.73% | +1.11% |
Сравнение комиссий BDMAX и FTBFX
BDMAX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDMAX и FTBFX
Дивидендная доходность BDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности FTBFX в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 7.97% | 8.94% | 13.39% | 7.14% | 0.00% | 1.25% | 0.04% | 6.60% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.36% | 4.36% | 4.15% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
BDMAX and FTBFX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDMAX has higher volatility (2.68%) compared to FTBFX (1.44%). In terms of maximum drawdown, BDMAX dropped -12.37% vs FTBFX's -18.25%.
BDMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDMAX и FTBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор