Сравнение BDJ с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BDJ и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDJ и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BDJ показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BDJ превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 9.93% против 7.97% соответственно.
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDJ и VTMFX
BDJ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BDJ vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BDJ
VTMFX
Сравнение BDJ c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDJ | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.34 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.94 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.73 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 8.12 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDJ | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.34 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.88 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.82 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между BDJ и VTMFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDJ и VTMFX
Дивидендная доходность BDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BDJ и VTMFX
Максимальная просадка BDJ за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDJ и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDJ | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.46% | -28.49% | -30.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -6.82% | -5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -17.40% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.14% | -21.87% | -26.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -4.00% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -3.57% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 1.45% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDJ и VTMFX
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDJ | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 2.86% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 4.82% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 8.55% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 8.51% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 9.10% | +9.28% |