Сравнение BDJ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BDJ управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDJ или SPY.
Основные характеристики
| BDJ | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.91% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 21.35% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 5.09% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.19% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.69% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 12.97% | 12.60% |
| Макс. просадка | -59.44% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.43% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между BDJ и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BDJ и SPY
С начала года, BDJ показывает доходность 16.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции BDJ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.69% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDJ и SPY
BDJ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDJ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDJ и SPY
Дивидендная доходность BDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности SPY в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 8.63% | 9.49% | 12.18% | 8.47% | 6.89% | 8.22% | 6.97% | 5.86% | 6.64% | 7.11% | 6.61% | 6.73% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BDJ и SPY
Максимальная просадка BDJ за все время составила -59.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDJ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDJ и SPY
Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) составляет 3.31%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что BDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.