Сравнение BDJ с KNGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX).
BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BDJ и KNGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDJ и KNGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.32% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 1.38% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 23.23% | 7.08% | 26.58% | -4.64% |
Доходность по периодам
С начала года, BDJ показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у KNGLX с доходностью 1.38%.
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
KNGLX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDJ и KNGLX
BDJ берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии KNGLX в 1.20%.
Доходность на риск
BDJ vs. KNGLX — Ранг доходности на риск
BDJ
KNGLX
Сравнение BDJ c KNGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDJ | KNGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.36 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.63 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.50 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 1.88 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDJ | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.36 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.33 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.41 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BDJ и KNGLX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDJ и KNGLX
Дивидендная доходность BDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности KNGLX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 5.34% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDJ и KNGLX
Максимальная просадка BDJ за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDJ и KNGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDJ | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.46% | -31.48% | -27.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -10.91% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -18.25% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -6.75% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -4.60% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.92% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDJ и KNGLX
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что BDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDJ | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 3.59% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 7.67% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 14.30% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 14.02% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 17.26% | +1.12% |