PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BST с BDJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BST с BDJ

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Science and Technology Trust (BST) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).

BDJ управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BST или BDJ.

Корреляция

Корреляция между BST и BDJ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BST и BDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Science and Technology Trust (BST) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BST:

0.35

BDJ:

0.73

Коэф-т Сортино

BST:

0.55

BDJ:

1.06

Коэф-т Омега

BST:

1.08

BDJ:

1.15

Коэф-т Кальмара

BST:

0.23

BDJ:

0.86

Коэф-т Мартина

BST:

0.87

BDJ:

3.35

Индекс Язвы

BST:

8.01%

BDJ:

3.69%

Дневная вол-ть

BST:

24.62%

BDJ:

17.38%

Макс. просадка

BST:

-46.58%

BDJ:

-59.10%

Текущая просадка

BST:

-14.93%

BDJ:

-1.88%

Доходность по периодам

С начала года, BST показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у BDJ с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции BST превзошли акции BDJ по среднегодовой доходности: 15.05% против 8.21% соответственно.

BST

С начала года

2.09%

1 месяц

15.21%

6 месяцев

3.65%

1 год

8.65%

3 года

10.21%

5 лет

8.65%

10 лет

15.05%

BDJ

С начала года

7.46%

1 месяц

8.43%

6 месяцев

-0.86%

1 год

12.50%

3 года

7.28%

5 лет

12.49%

10 лет

8.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Science and Technology Trust

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BST и BDJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BST
Ранг риск-скорректированной доходности BST, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BST, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BST, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BST, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BST, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
BDJ
Ранг риск-скорректированной доходности BDJ, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDJ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDJ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDJ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDJ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BST c BDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BST на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа BDJ равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BST и BDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BST и BDJ

Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что сопоставимо с доходностью BDJ в 8.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BST
BlackRock Science and Technology Trust		8.33%8.21%8.91%10.57%8.53%3.85%5.46%6.41%4.80%6.69%6.93%0.57%
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		8.26%8.21%8.77%9.14%5.95%7.08%6.77%7.21%6.07%6.88%7.36%7.47%

Просадки

Сравнение просадок BST и BDJ

Максимальная просадка BST за все время составила -46.58%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и BDJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BST и BDJ

BlackRock Science and Technology Trust (BST) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что BST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...