Сравнение BDJ с EQTIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDJ показывает доходность -5.83%, а EQTIX немного выше – -5.60%. За последние 10 лет акции BDJ превзошли акции EQTIX по среднегодовой доходности: 9.93% против 8.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BDJ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии EQTIX в 0.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDJ на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQTIX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDJ и EQTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BDJ и EQTIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности EQTIX в 7.24%

Максимальная просадка BDJ за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки EQTIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDJ и EQTIX.

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Shelton Equity Income Fund (EQTIX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.