PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDIV с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDIV с VLUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

BDIV и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDIV - это активно управляемый фонд от AAM. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BDIV и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDIV и VLUE

2026 (YTD)20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		0.20%18.59%3.14%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.33%32.67%-0.39%

Доходность по периодам

С начала года, BDIV показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%.

BDIV

1 день
0.40%
1 месяц
-4.89%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Brentview Dividend Growth ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с TRFMBDIV с CDCBDIV с CSTKBDIV с DEWBDIV с DIVZBDIV с FDLBDIV с GCOW
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий BDIV и VLUE

BDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

BDIV vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDIV c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDIVVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.00

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.67

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

3.03

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

13.15

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDIV vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDIV на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDIV и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDIVVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.00

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.62

+0.34

Корреляция

Корреляция между BDIV и VLUE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDIV и VLUE

Дивидендная доходность BDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VLUE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.14%1.14%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок BDIV и VLUE

Максимальная просадка BDIV за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDIV и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

BDIVVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-39.47%

+24.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-12.81%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-4.91%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-6.08%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.95%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BDIV и VLUE

Текущая волатильность для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) составляет 3.84%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что BDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDIVVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

6.24%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

12.40%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

19.61%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

17.37%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

19.62%

-5.92%