PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDIV с UDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDIV с UDI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BDIV (AAM Brentview Dividend Growth ETF) and UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BDIV returned 20.14% vs 23.60% for UDI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDIV charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for UDI.

Доходность

Сравнение доходности BDIV и UDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDIV показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у UDI с доходностью 12.00%.

BDIV

1 день
-0.44%
1 месяц
0.02%
С начала года
7.77%
6 месяцев
7.37%
1 год
20.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UDI

1 день
0.64%
1 месяц
1.33%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.67%
1 год
23.60%
3 года*
17.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDIV и UDI

2026 (YTD)20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		7.77%18.59%3.01%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		12.00%14.23%3.86%

Correlation

The correlation between BDIV and UDI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.70

The correlation between BDIV and UDI shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BDIV и UDI

Секторы
BDIV
UDI

Технологии

22.6%
7.9%

Финансовые услуги

14.7%
28.3%

Промышленность

13.1%
2.5%

Здравоохранение

10.3%
16.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.0%

Коммунальные услуги

6.8%
8.1%

Коммуникационные услуги

6.5%
5.0%

Энергетика

5.9%
11.4%

Потребительский циклический сектор

4.6%
2.1%

Сырьевые материалы

4.5%
4.1%

Недвижимость

3.3%
10.2%

Технологии

BDIV
22.6%
UDI
7.9%

Финансовые услуги

BDIV
14.7%
UDI
28.3%

Промышленность

BDIV
13.1%
UDI
2.5%

Здравоохранение

BDIV
10.3%
UDI
16.6%

Потребительский защитный сектор

BDIV
7.7%
UDI
4.0%

Коммунальные услуги

BDIV
6.8%
UDI
8.1%

Коммуникационные услуги

BDIV
6.5%
UDI
5.0%

Энергетика

BDIV
5.9%
UDI
11.4%

Потребительский циклический сектор

BDIV
4.6%
UDI
2.1%

Сырьевые материалы

BDIV
4.5%
UDI
4.1%

Недвижимость

BDIV
3.3%
UDI
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Brentview Dividend Growth ETF

USCF ESG Dividend Income Fund

Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с BKDVBDIV с DFRABDIV с DEWBDIV с DHLXBDIV с HIDVBDIV с TRFMBDIV с LODI
Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с DHSUDI с FDLUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с CSTKUDI с SDCI

Доходность на риск

BDIV vs. UDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDIV c UDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDIVUDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.31

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.29

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.19

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

15.83

-4.38

BDIV vs. UDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDIV на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDI равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDIV и UDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDIV и UDI

Максимальная просадка BDIV за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки UDI в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDIV и UDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDIVUDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-14.17%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-5.66%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.02%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-3.07%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.49%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BDIV и UDI

Текущая волатильность для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) составляет 2.51%, в то время как у USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что BDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDIVUDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.37%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

7.17%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

10.29%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

14.02%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.30%

14.02%

-0.72%

Сравнение комиссий BDIV и UDI

BDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDIV и UDI

Дивидендная доходность BDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности UDI в 2.44%

ПозицияTTM2025202420232022
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.58%1.14%0.62%0.00%0.00%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.26%2.42%5.33%2.61%1.79%

Часто задаваемые вопросы

BDIV and UDI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDI has higher volatility (3.37%) compared to BDIV (2.51%). In terms of maximum drawdown, BDIV dropped -14.98% vs UDI's -14.17%.

On 1-year performance, UDI leads with 23.60% vs 20.14% for BDIV. On fees, BDIV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BDIV has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UDI has performed better with a 23.60% return vs 20.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.

UDI has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.58% for BDIV.

They also come from different issuers: AAM and USCF Advisers. Their fees differ too: 0.49% for BDIV and 0.65% for UDI.

UDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDIV и UDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор