PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDIV с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDIV с ROE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDIV (AAM Brentview Dividend Growth ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BDIV returned 20.21% vs 37.99% for ROE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BDIV и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDIV показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.

BDIV

1 день
0.04%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.86%
1 год
20.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDIV и ROE

2026 (YTD)20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		7.27%18.59%3.14%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%1.53%

Correlation

The correlation between BDIV and ROE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.87

The correlation between BDIV and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDIV и ROE

Секторы
BDIV
ROE

Технологии

19.8%
36.1%

Финансовые услуги

14.8%
11.7%

Промышленность

14.0%
9.8%

Здравоохранение

10.2%
8.7%

Потребительский защитный сектор

7.8%
4.7%

Коммунальные услуги

7.5%
1.9%

Коммуникационные услуги

6.7%
10.6%

Энергетика

6.2%
3.5%

Потребительский циклический сектор

4.9%
9.4%

Сырьевые материалы

4.6%
1.8%

Недвижимость

3.5%
1.9%

Технологии

BDIV
19.8%
ROE
36.1%

Финансовые услуги

BDIV
14.8%
ROE
11.7%

Промышленность

BDIV
14.0%
ROE
9.8%

Здравоохранение

BDIV
10.2%
ROE
8.7%

Потребительский защитный сектор

BDIV
7.8%
ROE
4.7%

Коммунальные услуги

BDIV
7.5%
ROE
1.9%

Коммуникационные услуги

BDIV
6.7%
ROE
10.6%

Энергетика

BDIV
6.2%
ROE
3.5%

Потребительский циклический сектор

BDIV
4.9%
ROE
9.4%

Сырьевые материалы

BDIV
4.6%
ROE
1.8%

Недвижимость

BDIV
3.5%
ROE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Brentview Dividend Growth ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с BKDVBDIV с DFRABDIV с DEWBDIV с TRFMBDIV с HIDVBDIV с DHLXBDIV с LODI
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с EUSA

Доходность на риск

BDIV vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDIV c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDIVROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.74

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.69

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

4.41

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

19.92

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDIV vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDIV на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDIV и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDIVROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.74

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.39

-0.19

Просадки

Сравнение просадок BDIV и ROE

Максимальная просадка BDIV за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDIV и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDIVROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-19.10%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-8.66%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.04%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-2.59%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.91%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BDIV и ROE

Текущая волатильность для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) составляет 2.35%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что BDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDIVROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

3.79%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

10.66%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

13.94%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

15.78%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

15.78%

-2.37%

Сравнение комиссий BDIV и ROE

И BDIV, и ROE имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDIV и ROE

Дивидендная доходность BDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM202520242023
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.59%1.14%0.62%0.00%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%

Часто задаваемые вопросы

BDIV and ROE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.79%) compared to BDIV (2.35%). In terms of maximum drawdown, BDIV dropped -14.98% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 20.21% for BDIV. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, BDIV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 20.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDIV and ROE have the same expense ratio: 0.49% per year.

BDIV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: AAM and Astoria.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDIV и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор