PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDIV с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDIV с FNDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BDIV (AAM Brentview Dividend Growth ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds. BDIV is actively managed, while FNDX is passively managed. Over the past year, BDIV returned 19.54% vs 30.30% for FNDX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BDIV charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности BDIV и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDIV показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 17.12%.

BDIV

1 день
0.76%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
7.71%
С начала года
10.12%
1 год
19.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDX

1 день
0.44%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
12.69%
С начала года
17.12%
1 год
30.30%
3 года*
19.81%
5 лет*
14.07%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDIV и FNDX

2026 (YTD)20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		10.12%18.59%3.01%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		17.12%16.94%3.63%

Correlation

The correlation between BDIV and FNDX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.85

The correlation between BDIV and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDIV и FNDX

Секторы
BDIV
FNDX

Технологии

22.6%
22.1%

Финансовые услуги

14.7%
13.3%

Промышленность

13.1%
9.1%

Здравоохранение

10.3%
11.9%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.0%

Коммунальные услуги

6.8%
3.0%

Коммуникационные услуги

6.5%
9.9%

Энергетика

5.9%
9.3%

Потребительский циклический сектор

4.6%
9.1%

Сырьевые материалы

4.5%
3.6%

Недвижимость

3.3%
1.7%

Технологии

BDIV
22.6%
FNDX
22.1%

Финансовые услуги

BDIV
14.7%
FNDX
13.3%

Промышленность

BDIV
13.1%
FNDX
9.1%

Здравоохранение

BDIV
10.3%
FNDX
11.9%

Потребительский защитный сектор

BDIV
7.7%
FNDX
7.0%

Коммунальные услуги

BDIV
6.8%
FNDX
3.0%

Коммуникационные услуги

BDIV
6.5%
FNDX
9.9%

Энергетика

BDIV
5.9%
FNDX
9.3%

Потребительский циклический сектор

BDIV
4.6%
FNDX
9.1%

Сырьевые материалы

BDIV
4.5%
FNDX
3.6%

Недвижимость

BDIV
3.3%
FNDX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Brentview Dividend Growth ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с BKDVBDIV с DFRABDIV с HIDVBDIV с TRFMBDIV с DHLXBDIV с DEWBDIV с LODI
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

BDIV vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDIV c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDIVFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.97

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
4.14

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.55

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

5.02

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

19.47

-8.40

BDIV vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDIV на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDIV и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDIV и FNDX

Максимальная просадка BDIV за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDIV и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDIVFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-37.72%

+22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-6.06%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-3.53%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.56%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BDIV и FNDX

Текущая волатильность для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) составляет 1.87%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что BDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDIVFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

2.05%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

7.41%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

10.23%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

15.13%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

17.43%

-4.31%

Сравнение комиссий BDIV и FNDX

BDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDIV и FNDX

Дивидендная доходность BDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности FNDX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.55%1.14%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.46%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%

Часто задаваемые вопросы

BDIV and FNDX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDX has higher volatility (2.05%) compared to BDIV (1.87%). In terms of maximum drawdown, BDIV dropped -14.98% vs FNDX's -37.72%.

On 1-year performance, FNDX leads with 30.30% vs 19.54% for BDIV. On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BDIV has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNDX has performed better with a 30.30% return vs 19.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for BDIV.

BDIV has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.46% for FNDX.

They also come from different issuers: AAM and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for BDIV and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDIV и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор