PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDIV с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDIV с DTD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BDIV (AAM Brentview Dividend Growth ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. BDIV is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past year, BDIV returned 20.14% vs 21.29% for DTD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BDIV charges 0.49%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности BDIV и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDIV показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у DTD с доходностью 10.39%.

BDIV

1 день
-0.44%
1 месяц
0.02%
С начала года
7.77%
6 месяцев
7.37%
1 год
20.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTD

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.68%
1 год
21.29%
3 года*
17.90%
5 лет*
12.14%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDIV и DTD

2026 (YTD)20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		7.77%18.59%3.01%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.39%14.25%4.45%

Correlation

The correlation between BDIV and DTD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.88

The correlation between BDIV and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDIV и DTD

Секторы
BDIV
DTD

Технологии

22.6%
20.9%

Финансовые услуги

14.7%
18.2%

Промышленность

13.1%
8.4%

Здравоохранение

10.3%
11.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
8.4%

Коммунальные услуги

6.8%
5.5%

Коммуникационные услуги

6.5%
7.2%

Энергетика

5.9%
7.8%

Потребительский циклический сектор

4.6%
5.5%

Сырьевые материалы

4.5%
1.5%

Недвижимость

3.3%
5.1%

Технологии

BDIV
22.6%
DTD
20.9%

Финансовые услуги

BDIV
14.7%
DTD
18.2%

Промышленность

BDIV
13.1%
DTD
8.4%

Здравоохранение

BDIV
10.3%
DTD
11.5%

Потребительский защитный сектор

BDIV
7.7%
DTD
8.4%

Коммунальные услуги

BDIV
6.8%
DTD
5.5%

Коммуникационные услуги

BDIV
6.5%
DTD
7.2%

Энергетика

BDIV
5.9%
DTD
7.8%

Потребительский циклический сектор

BDIV
4.6%
DTD
5.5%

Сырьевые материалы

BDIV
4.5%
DTD
1.5%

Недвижимость

BDIV
3.3%
DTD
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Brentview Dividend Growth ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с BKDVBDIV с DFRABDIV с DEWBDIV с DHLXBDIV с HIDVBDIV с TRFMBDIV с LODI
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

BDIV vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDIV c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDIVDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.28

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.23

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.39

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

14.00

-2.55

BDIV vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDIV на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDIV и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDIV и DTD

Максимальная просадка BDIV за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDIV и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDIVDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-58.19%

+43.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-6.30%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.92%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-7.32%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.52%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BDIV и DTD

Текущая волатильность для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) составляет 2.51%, в то время как у WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что BDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDIVDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.65%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

7.13%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

9.41%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

13.56%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.30%

16.19%

-2.89%

Сравнение комиссий BDIV и DTD

BDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDIV и DTD

Дивидендная доходность BDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.58%1.14%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%

Часто задаваемые вопросы

BDIV and DTD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTD has higher volatility (2.65%) compared to BDIV (2.51%). In terms of maximum drawdown, BDIV dropped -14.98% vs DTD's -58.19%.

On 1-year performance, DTD leads with 21.29% vs 20.14% for BDIV. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, BDIV has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DTD has performed better with a 21.29% return vs 20.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for BDIV.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.58% for BDIV.

They also come from different issuers: AAM and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for BDIV and 0.28% for DTD.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDIV и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор