Сравнение BDHIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
BDHIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BDHIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDHIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDHIX BlackRock Dynamic High Income Portfolio | -2.07% | 12.27% | 10.76% | 13.87% | -18.20% | 10.44% | 4.52% | 20.05% | -6.91% | 14.53% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BDHIX показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции BDHIX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 6.27% против 7.28% соответственно.
BDHIX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 6.27%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDHIX и TPDAX
BDHIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
BDHIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
BDHIX
TPDAX
Сравнение BDHIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDHIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.18 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.82 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.59 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 13.57 | -7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDHIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.18 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.96 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BDHIX и TPDAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDHIX и TPDAX
Дивидендная доходность BDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDHIX BlackRock Dynamic High Income Portfolio | 7.30% | 7.54% | 7.62% | 5.96% | 5.17% | 6.58% | 5.20% | 5.68% | 7.40% | 6.14% | 6.33% | 7.19% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDHIX и TPDAX
Максимальная просадка BDHIX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDHIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDHIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -22.29% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -7.58% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -17.58% | -5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.13% | -22.29% | -6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -4.97% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -4.94% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.01% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDHIX и TPDAX
Текущая волатильность для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) составляет 3.40%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что BDHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDHIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 4.40% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 9.86% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.03% | 12.29% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 10.14% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.12% | 9.87% | -0.75% |