PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDGS с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDGS с USPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

BDGS и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BDGS и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDGS и USPX

2026 (YTD)202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		-0.87%10.61%19.07%8.31%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, BDGS показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.

BDGS

1 день
0.54%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.57%
1 год
10.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridges Capital Tactical ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AAPYBDGS с AFLGBDGS с BEEZBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с GDEBDGS с MODL
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUSUSPX с SPTM

Сравнение комиссий BDGS и USPX

BDGS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

BDGS vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDGS c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDGSUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.96

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.49

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.47

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

6.97

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDGS vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDGS на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGS и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDGSUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.96

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.71

+0.82

Корреляция

Корреляция между BDGS и USPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGS и USPX

Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности USPX в 1.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.56%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок BDGS и USPX

Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDGSUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.12%

-31.21%

+22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-12.48%

+6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-5.81%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-4.51%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.63%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BDGS и USPX

Текущая волатильность для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) составляет 3.45%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что BDGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDGSUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

5.37%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

9.73%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

18.75%

-8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

16.15%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.35%

15.98%

-7.63%