PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDGS с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDGS с SCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

BDGS и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BDGS и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDGS и SCHX

2026 (YTD)202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		-0.87%10.61%19.07%8.31%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		-3.70%17.46%24.88%17.36%

Доходность по периодам

С начала года, BDGS показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%.

BDGS

1 день
0.54%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.57%
1 год
10.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.70%
1 год
17.91%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridges Capital Tactical ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AAPYBDGS с AFLGBDGS с BEEZBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с GDEBDGS с MODL
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SPYSCHX с SCHDSCHX с FNDX

Сравнение комиссий BDGS и SCHX

BDGS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Доходность на риск

BDGS vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDGS c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDGSSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.98

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.50

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.51

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

7.02

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDGS vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDGS на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGS и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDGSSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.98

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.80

+0.73

Корреляция

Корреляция между BDGS и SCHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGS и SCHX

Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SCHX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.56%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок BDGS и SCHX

Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и SCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDGSSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.12%

-34.33%

+25.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-12.19%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-5.67%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-4.00%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.62%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BDGS и SCHX

Текущая волатильность для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) составляет 3.45%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что BDGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDGSSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

5.36%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

9.67%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

18.33%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

17.13%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.35%

18.13%

-9.78%