PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDGS с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDGS с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

BDGS и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BDGS и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDGS и QMAR

2026 (YTD)202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		-0.87%10.61%19.07%8.31%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%13.61%

Доходность по периодам

С начала года, BDGS показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

BDGS

1 день
0.54%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.57%
1 год
10.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridges Capital Tactical ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AAPYBDGS с AFLGBDGS с BEEZBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с GDEBDGS с MODL
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с VTIQMAR с WLTG

Сравнение комиссий BDGS и QMAR

BDGS берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF

Доходность на риск

BDGS vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDGS c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDGSQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.44

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.29

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.11

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

14.64

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDGS vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDGS на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGS и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDGSQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.44

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.77

+0.76

Корреляция

Корреляция между BDGS и QMAR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGS и QMAR

Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.56%0.55%1.81%0.84%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDGS и QMAR

Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

BDGSQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.12%

-19.83%

+10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-9.23%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.32%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-3.39%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.33%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BDGS и QMAR

Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) имеют волатильность 3.45% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDGSQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.53%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

4.65%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

13.26%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

14.04%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.35%

14.02%

-5.67%