PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDGS с JCTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDGS с JCTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) and JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BDGS is actively managed, while JCTR is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDGS charges 0.87%/yr vs 0.15%/yr for JCTR.

Доходность

Сравнение доходности BDGS и JCTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BDGS

1 день
-0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.65%
1 год
13.85%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDGS и JCTR

2026 (YTD)202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		5.64%10.61%19.07%8.31%
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%17.97%

Correlation

The correlation between BDGS and JCTR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.65

Over the past year, the correlation between BDGS and JCTR has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BDGS и JCTR

Секторы
BDGS
JCTR

Технологии

37.4%
37.2%

Коммуникационные услуги

16.6%
9.5%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.9%

Финансовые услуги

9.3%
14.7%

Здравоохранение

7.5%
9.5%

Промышленность

6.6%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.9%

Энергетика

2.6%
2.9%

Коммунальные услуги

1.9%
2.0%

Недвижимость

1.5%
2.3%

Сырьевые материалы

1.5%
1.7%

Технологии

BDGS
37.4%
JCTR
37.2%

Коммуникационные услуги

BDGS
16.6%
JCTR
9.5%

Потребительский циклический сектор

BDGS
10.9%
JCTR
10.9%

Финансовые услуги

BDGS
9.3%
JCTR
14.7%

Здравоохранение

BDGS
7.5%
JCTR
9.5%

Промышленность

BDGS
6.6%
JCTR
6.3%

Потребительский защитный сектор

BDGS
4.1%
JCTR
2.9%

Энергетика

BDGS
2.6%
JCTR
2.9%

Коммунальные услуги

BDGS
1.9%
JCTR
2.0%

Недвижимость

BDGS
1.5%
JCTR
2.3%

Сырьевые материалы

BDGS
1.5%
JCTR
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridges Capital Tactical ETF

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с BEEZBDGS с MODL
Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с CRBNJCTR с ENFRJCTR с USCLJCTR с ONEOJCTR с OEFJCTR с JPCT.DEJCTR с FTEC

Доходность на риск

BDGS vs. JCTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JCTR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDGS c JCTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDGSJCTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDGS vs. JCTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDGSJCTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

—

—

Просадки

Сравнение просадок BDGS и JCTR

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDGSJCTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.12%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDGS и JCTR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDGSJCTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.21%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.21%

—

—

Сравнение комиссий BDGS и JCTR

BDGS берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JCTR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGS и JCTR

Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности JCTR в 0.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%

Часто задаваемые вопросы

BDGS and JCTR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

BDGS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.43% for JCTR.

They also come from different issuers: Bridges and JPMorgan. Their fees differ too: 0.87% for BDGS and 0.15% for JCTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDGS и JCTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор