PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDGS с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDGS с DMAY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. BDGS is actively managed, while DMAY is passively managed. Over the past 3 years, BDGS returned 13.42%/yr vs 11.27%/yr for DMAY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDGS charges 0.87%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности BDGS и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDGS показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 3.36%.

BDGS

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.13%
С начала года
4.21%
6 месяцев
3.97%
1 год
11.63%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAY

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.40%
С начала года
3.36%
6 месяцев
3.37%
1 год
10.73%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDGS и DMAY

2026 (YTD)202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		4.21%10.61%19.07%8.23%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		3.36%11.05%12.82%10.00%

Correlation

The correlation between BDGS and DMAY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.76

The correlation between BDGS and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDGS и DMAY

Секторы
BDGS
DMAY

Технологии

37.4%
39.0%

Коммуникационные услуги

16.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.9%

Финансовые услуги

9.3%
11.1%

Здравоохранение

7.5%
8.3%

Промышленность

6.6%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.5%

Энергетика

2.6%
3.1%

Коммунальные услуги

1.9%
2.1%

Недвижимость

1.5%
1.8%

Сырьевые материалы

1.5%
1.7%

Технологии

BDGS
37.4%
DMAY
39.0%

Коммуникационные услуги

BDGS
16.6%
DMAY
10.6%

Потребительский циклический сектор

BDGS
10.9%
DMAY
9.9%

Финансовые услуги

BDGS
9.3%
DMAY
11.1%

Здравоохранение

BDGS
7.5%
DMAY
8.3%

Промышленность

BDGS
6.6%
DMAY
7.8%

Потребительский защитный сектор

BDGS
4.1%
DMAY
4.5%

Энергетика

BDGS
2.6%
DMAY
3.1%

Коммунальные услуги

BDGS
1.9%
DMAY
2.1%

Недвижимость

BDGS
1.5%
DMAY
1.8%

Сырьевые материалы

BDGS
1.5%
DMAY
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridges Capital Tactical ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с MODL
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с WLTG

Доходность на риск

BDGS vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDGS c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDGSDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.14

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.13

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.23

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

18.05

-5.33

BDGS vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDGS на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAY равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGS и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDGS и DMAY

Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDGSDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.12%

-13.90%

+4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-3.36%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-12.38%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-1.31%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-2.23%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.60%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BDGS и DMAY

Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) имеют волатильность 2.30% и 2.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDGSDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.26%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

4.30%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

5.09%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.22%

9.07%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

8.43%

-0.21%

Сравнение комиссий BDGS и DMAY

BDGS берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGS и DMAY

Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.53%0.55%1.81%0.84%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDGS and DMAY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDGS has higher volatility (2.30%) compared to DMAY (2.26%). In terms of maximum drawdown, BDGS dropped -9.12% vs DMAY's -13.90%.

On 3-year performance, BDGS leads with 13.42% vs 11.27% for DMAY. On fees, DMAY is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BDGS has performed better with a 13.42% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMAY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

BDGS has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for DMAY.

They also come from different issuers: Bridges and First Trust. Their fees differ too: 0.87% for BDGS and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDGS и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор