Сравнение BDGS с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
BDGS и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BDGS и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDGS и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | -0.87% | 10.61% | 19.07% | 8.31% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 13.92% | 9.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BDGS показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.
BDGS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDGS и DJUN
И BDGS, и DJUN имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
BDGS vs. DJUN — Ранг доходности на риск
BDGS
DJUN
Сравнение BDGS c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDGS | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.85 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.53 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 8.47 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDGS | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.97 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между BDGS и DJUN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDGS и DJUN
Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.56% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDGS и DJUN
Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDGS | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -11.96% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -7.33% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.18% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -1.64% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.33% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDGS и DJUN
Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BDGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDGS | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.86% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 3.79% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 10.23% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 8.50% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.35% | 8.16% | +0.19% |