PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDGS с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDGS с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

BDGS и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BDGS и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDGS и BLCR

2026 (YTD)202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		-0.87%10.61%19.07%10.61%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, BDGS показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

BDGS

1 день
0.54%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.57%
1 год
10.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridges Capital Tactical ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AAPYBDGS с AFLGBDGS с BEEZBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с GDEBDGS с MODL
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий BDGS и BLCR

BDGS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

BDGS vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDGS c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDGSBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.70

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.36

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

3.03

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

12.57

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDGS vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDGS на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGS и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDGSBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.70

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.44

+0.10

Корреляция

Корреляция между BDGS и BLCR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGS и BLCR

Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.56%0.55%1.81%0.84%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок BDGS и BLCR

Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

BDGSBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.12%

-21.29%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-12.13%

+6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-5.59%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-2.29%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.92%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BDGS и BLCR

Текущая волатильность для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) составляет 3.45%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что BDGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDGSBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

7.08%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

12.55%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

21.17%

-10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

17.60%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.35%

17.60%

-9.25%